Недавно написал топик Грааль для совсем ленивых. Он не снискал большой славы, т.к. аборигены не любят и не верят в наличие простых решений, а Грааль был прост до предела.
Суть Грааля состояла в следующем. Цитата:
Есть всем известный факт, что бумага (актив) с большей вероятностью сохраняет свое текущее состояние, чем изменяет его на противопроложное. Т.е., если бумага росла, то, скорее, и дальше будет расти. Если падала, то и дальше будет падать.
В этом легко убедиться просто глянув на абсолютно любой график — в основном актив либо растет, либо падает. Точки перелома на графике не так уж много места занимают.
Итак, смотрим на график, видим, актив растет(падает), стало быть, скорее всего, будет расти(падать) и в дальнейшем. Входим в соответствующую сделку, и ждем.
Если ошиблись, или актив пошел не в нашу сторону, закрываем сделку.
Повторяем процедуру сначала.

( Читать дальше )

Уж сколько описал Граалей, уж сколько врагов нажил ( на последнем, аж 10 человек во враги записались) и тишина. Не верят люди в простые Граали, даже пробовать не хотят.
У меня запас Граалей почти иссяк, осталось по мелочи — только совсем плохонькие и совсем никчемные, но и проще тоже не придумаешь.
Есть всем известный факт, что бумага (актив) с большей вероятностью сохраняет свое текущее состояние, чем изменяет его на противопроложное. Т.е., если бумага росла, то, скорее, и дальше будет расти. Если падала, то и дальше будет падать.
В этом легко убедиться просто глянув на абсолютно любой график — в основном актив либо растет, либо падает. Точки перелома на графике не так уж много места занимают.
Итак, смотрим на график, видим, актив растет(падает), стало быть, скорее всего, будет расти(падать) и в дальнейшем. Входим в соответствующую сделку, и ждем.
Если ошиблись, или актив пошел не в нашу сторону, закрываем сделку.
Повторяем процедуру сначала.
В результате имеем множество сделок с небольшими выигрышами и проигрышами и небольшим преимуществом выигрышных сделок. Иногда, когда мы случайно попадем в большое движение, выигрыши в сделке будут очень приличные, вплоть до нескольких процентов прибыли.

( Читать дальше )

Для начала читаем сегодняшний топик spebe Формула трейдинга — 3D. Цитирую отрывок.

Схематично она выглядит очень просто: Драйвера изменения цены= Диспропорции+ Дисбалансы

    Когда подыскивал название для своей книги, стал смотреть в сетях, кто куда продвинулся в поведенческих финансах, и набрел на сайт Вуди Дорси (автор Анатомии Биржевых Рынков), который написал у себя в блоге следующее: «Наиболее мощным и наименее изученным драйвером движения цены является диспропорция между текущим ее значением и представлением большинства игроков по поводу того, какой она должна быть.»

Дальше, отрывок дискуссии.

Однако, цена никак не может пойти к значению "представления большинства игроков по поводу того, какой она должна быть.", хотя бы потому, что это

( Читать дальше )

Помнится, где-то до 2012 года у меня были простенькие автоматические ТС — несколько модифицированных МАшек, какие-то дополнительные расчеты — на вход в сделку всего-то 32 параметра, на выход немногим меньше. Параметры ТС наруливались за каких-то 2-3 дня. И я вполне понимал как и почему работает ТС.
Сейчас какие-то сложные расчеты, не оч понятные параметры с непонятным смыслом. Вроде, все пока работает, но уже изменить что-то или понять, почему это вдруг не сработало не оч реально.
И это как-то всё само образовалось — там упростили, здесь объединили, и если по отдельности это имело смысл, то итог — это уже нечто абстрактное, не оч поддающееся интерпретации и толкованию.
Вот, сегодня и подумал, что надо вернуться к истокам и сделать прозрачную ТС, с понятными функциями. Иначе, дальше можно вообще запутаться.
Сложно будет — за много лет многое из функционала уже объединено между собой, и срослось так, что не оч разорвешь. С одной стороны, быстро и удобно — ставишь готовый блок, и думать не надо — все уже изначально отлажено и сразу работает. А с другой…

( Читать дальше )

Свою первую торговую систему (ТС) я написал в 2005 или 2006 году, ничего не зная ни о ФА, ни о ТА, ни о рынке вообще, и даже вообще не собираясь торговать на рынке. Мало того, считая это занятием бессмысленным. Делал не для себя, и абсолютно безвозмездно, т.е., даром. Заняло это от 3-х дней до недели нерегулярного и ненапряжного сидения вечерами. Типа, между пивом, воблой, водкой и шашлыком где-нибудь в Коломенском. И, честно говоря, плевать мне было и на эту систему, и на сам рынок — получится хорошо, не получится — и хрен с ней — я никому ничего не обещал.
Сам пришел на рынок в марте 2008 года, когда выяснилось, что построенная мною ТС все это время реально работала, а реально торговать начал где-то, наверно, с мая-июня, и, где-то до октября- ноября, когда Миловидов (так его кажется) запретил шорты.
Кстати, ТС была сделана в Екселе, никакой автоматизации, исполнение сделок руками.
Позднее же были ТС — полные автоматы на Excel-VBA, VB.Net, C#, С++ и какие-то экзерсисы на помесях бульдога с носорогом.
В общем, сделать и отработать алгоритм ТС — это 1-2 недели. Сделать рабочую программу, если с нуля, то это -1-3 месяца, спокойно и не торопясь. А вообще, торопиться абсолютно некуда — новая ТС работает ~2-3 года и замены не требует.

( Читать дальше )

Думаю, уровень курсового проекта студента примерно 3-го курса практически любой технической специальности.
Не скажем им про рынок, а просто дадим набор данных и попросим сделать наилучший алгоритм прогноза и посчитать всяческие доверительные интервалы для такого прогноза. Задача однозначно будет решена. Подобные задачи, кстати, решаются студентами в рамках курсовых проектов.
Помнится, у меня подобная задача была на 4-м курсе, и она уже носила сугубо прикладной характер в рамках конкретной технической дисциплины.

У меня нет подтверждения того, что я скажу. Было это лет этак 10 назад, и тогда на каком-то форуме я это уже излагал, только с графиками.
Мною отрабатывалось оптимальное сопровождение и закрытие интрадей сделок без каких либо других планов. Взял какую-то простейшую систему, типа, на двух МАшках, а отработка, по замыслу, заключалась в том, чтобы минимизировать убытки. Ни о какой прибыли речь вообще не шла. Доминимизировался до того, что система оказалась в прибыли.
Странно, — подумал Штирлиц. Взял другую столь же простенькую систему с уже отлаженным сопровождением. Тоже в прибыли.
В общем, получилось, что любая более-менее логичная система при соответствующем сопровождении и закрытии сделок оказывается в прибыли.
Да, прибыли там небольшие, но для работы с фьючерсами с их небольшим ГО и малой комиссией, вполне ощутимые.
Интрадей систему с фьючерсами сделать не сложно. На больших интервалах — эт не знаю, не пробовал, но что-то сдается, что это не прокатит.

Собственно, все стратегии основаны на принципе: покупай дешево — продавай дорого. Вопрос только в определении понятий — дорого/дешево.
Основной принцип на графике:

Это фьючерс Сбера, 1 м график, по х — минуты. Дешево внизу, дорого вверху. Средняя прибыль ~40 п за сделку.
Я не боюсь, что кто-то что-то украдет, в смысле идей, да, они, собственно, и без меня очевидны. Один из наших коллег на СЛ уже «украл» — работает с этим уже три или 4 года — результат околонулевой. Ну, вы наверное знаете товарисча.)
Вот с этим я сейчас и работаю. Система совершенно другая — старая почти изжила себя — на графике все можно увидеть. Раньше ходы цены были несколько другими.  Сейчас требуются другие подходы к снаряду. Сеточники — не хочу, не нравится мне это, хотя bohemian rhapsody...
Вот, пока, чего не пойму, так это стратегию Мальчика BuyBuy. Может, вообще бы все переделал, если бы понял.))
А вообще, не скрою, я сюда, на СЛ, за идеями пришел. Варясь в собственном соку новые мысли не появятся.

Напишу сейчас, завтра некогда будет.
Итак, у некоторых наших товарищей (не будем называть имён, их, как минимум около десятка), в ТС во главу угла поставлены приращения цены, у других (их тоже есть), алгоритмы ТС основаны на ценах.
Какая из этих моделей более близка к реальности и более проста в реализации?
Рассмотрим самую примитивную модель рынка. Конечно, понятнее было бы нарисовать квадратики, но не имея технических возможностей для этого (смартфон) ограничусь эпистолярный жанром.
Начнем с текущей цены которую видят участники рынка и ее текущего положения относительно истории актива. Уже только из этих соображений они предпринимают некие действия меняющие цену. Другие участники смотрят на меняющуюся цену и ее относительное положение в пространстве, и также предпринимают некие действия, что также изменяет стоимость актива.
Теперь к участникам поступает поток новостей. Участники реагируют на них исходя из «веса» новости и опять-таки относительного положения актива на графике.

( Читать дальше )

Никогда особо не интересовался сеточниками. Поверхностно знаю что это такое, но не более.
Я торгую по старинке. Нахожу локальные минмаксы, беру в них позу целиком, если вошел неудачно — закрываюсь в окрестностях нуля, если удачно — беру прибыль со всей позиции. В общем, метод проб и ошибок, где ошибки, в среднем, ни прибыли, ни убытков не дают, но если уж попадем, то возьмем все и сразу.)
Пробовал моделировать набор позиции, постепенно ее наращивая и/или постепенно уменьшая. Риски, конечно, меньше, мороки и расчетов с множественными входами/выходами больше, а, прибыль при той же конечной позиции, сильно меньше. Цимеса в этом не увидел, и завязал с этим делом.
Насколько я себе представляю, сеточные стратегии секрета не представляют. Потому хотелось бы насколько это возможно разобраться в таких стратегиях.
Судя по сегодняшнему посту о ТС bohemian rhapsody, с сеточниками все не так плохо, как мне представлялось.
Вот, кстати график, приведенный bohemian rhapsody:

Чтоб я чего понял. Или вообще это не сеточник, и я что-то путаю. Но, вроде, написали, что сеточник.)
В общем, если можете, помогите разобраться. Ну, а разберусь, попробую на модели посмотреть.